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仮想通貨はポートフォリオの何%の割合が良いのか? 過去のリスク・リターンから最適な割合を算出

仮想通貨への投資を考える時、”仮想通貨はどのくらい投資すれば良いか“気になりますよね。

そこで、今回は仮想通貨をポートフォリオの何%で運用すると良いか紹介します。

ゆとり
ゆとり

資産配分を間違えると失敗するピヨ

仮想通貨はポートフォリオの3~5%程度の割合がおすすめ

仮想通貨に投資をする額は、ポートフォリオの3〜5%がおすすめです。

なぜなら、仮想通貨は一般的な株式投資と比べてリスクが高いので、配分を大きくしすぎると失敗する可能性があるからです。

たとえば資産100万円の場合は、3万円〜5万円を投資することになります。

仮に仮想通貨が大暴落して価値がゼロになったとしても、3〜5万円程度なら全体資産からみると大きな損失にはなりません。

※投資前の資産全体を100%とすると、ゼロになった場合は95〜97%になります。

これなら株式投資で挽回できるレベルです。

ちなみに、仮想通貨はレバレッジ取引をしない限り、借金になることはないので、それ以上の損失はありません。


では、仮想通貨が急騰した場合はどうでしょうか?

仮に価値が5倍になった場合、3万円なら15万円、5万円なら25万円になります。

※投資前の資産全体を100%とすると、5倍になった場合は115〜125%になります。

株式投資では考えにくいリターンですが、仮想通貨は過去5年で100倍になっている事実を考えると、達成可能な領域です。

これだけ増えると、懐もかなり嬉しいですね(笑)

ゆとり
ゆとり

もし10万円投資をしていたら5倍で50万円になるピヨね〜♪

夢のある金額ピヨ✨

ポートフォリオ3〜5%がおすすめな理由
  1. 仮に価値がゼロになっても資産全体に与える影響は少ない
  2. 価値が急騰したら資産を大きく増やせる

つまり、失っても辛くはなく、増えたら嬉しい額を仮想通貨に投資するのが良いということですね。

理想と現実のバランスをいかに調整していくかが重要です。

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過去データからリスクとリターンを検証する

さて、上では仮想通貨の価値がゼロになることを想定して考えましたが、過去の成績では実際にどれほどのリスクがあったか見ていきましょう。

ここでは、仮想通貨の定番”ビットコイン(BTC)”のデータをもとに考えていきます。

ビットコインは、過去に最大-70%を記録しました。

仮想通貨は値動きが株式以上に激しいので、マイナス幅も大きいです。

しかし、株式とビットコインを組み合わせると、リスクを軽減してリターンを狙えます。

下の条件で投資をした場合、実際にはどうなっていたのかを検証します。

検証条件
  1. 投資期間:2018年1月~2021年2月
  2. ポートフォリオ:S&P500(VOO)を基本とする。ビットコイン(BTC)はポートフォリオの0%、1%、3%、5%、10%、20%で比較する。
  3. 2018年1月に100万円をS&P500(VOO)とビットコイン(BTC)に一括投資する。

それでは検証結果を見ていきます。

まずはリスクを比較してみましょう。

リターンだけに注目していると、暴落に巻き込まれた時に「こんなはずじゃなかった…」と後悔する可能性があるので、リスクも考慮しておきましょう。


ワーストイヤー(Worst year)をご覧ください。

Worst yearは VOOのみでは-4.5%で済んでいますが、ビットコイン(BTC)を10%以上組み込むと-10%以上に悪化して上がっています。

ビットコイン(BTC)をポートフォリオの20%保有していたら-18%になるので、その1年はかなり辛い日々を過ごすことになっていたでしょう。

評価額でも、大きく資産を失うと初期の投資戦略を疑って途中で戦略を変更する可能性があるため、ビットコイン(BTC)20%はリスクを取り過ぎですね。

けん兄
けん兄

リスクを考慮すると、ビットコイン(BTC)の保有割合は多くても10%、ボクは5%程度が良いと思うワン


次にリターンを比較してみましょう。

VOO 100%のポートフォリオはトータルリターンは+51%ですが、ビットコイン(BTC)を5%加えると、トータルリターンは+10%上がっています。

やはりビットコイン(BTC)を少しでも保有するとリターンは伸びますね。

ただし、1%では満足するリターンを得ることが難しいので、3%以上は組み入れた方が良さそうです。

ゆとり
ゆとり

でも、リスクを負って仮想通貨に投資しているのに、思ったよりリターンが少ないと感じるのはゆとりだけピヨ…?

けん兄
けん兄

それはリバランスをしていないからワン

半年~1年に1回でもリバランスをすると、リターンはさらに増えるワン

ゆとり
ゆとり

どのくらい変化があるか教えてピヨ✨


半年~1年に1回、リバランスしてリターンを上げる

リバランスをすると、どのように変わるのでしょうか。

まず、リバランスとは、時間の経過とともに変化した資産配分を元の状態に戻すことです。

株価が日々変動するように、それぞれのアセットも日々変動します。

例えば、理想なポートフォリオ(資産配分)が国内債券25%、海外債券25%、海外株式25%、国内株式25%で、運用し続けたとしましょう。

すると1年も経てば、かなり配分が変わっています。(下図)

Source: 百五銀行

これを続けるとどうなるのでしょうか。

リスクを抑えた運用をしていたつもりが、気が付けば株式の比率が高くなっていたりと、ハイリスクの運用をすることになりかねないのです。

それを回避するためには、リバランスが必要です。

割合が多くなりすぎた商品を売り、その分のお金で割合が少なくなった商品を買うことで理想のポートフォリオ(資産配分)を維持できます。

また、リバランスで過度に急騰した資産を一部売却しておくことで、その後の急落を回避できることもあります。


今回は先程のポートフォリオを、半年に1回リバランスした場合を考えます。

トータルリターンを見てみると、半年に1回リバランスを行った場合、例えばビットコイン(BTC)5%ポートフォリオは+71%(リバランス無しでは+61%)、年平均リターンも+18.5% (リバランス無しでは+16.2%)に向上しています。

リターンが大きく向上していることがわかりますね。

その他の割合についても、リバランスありの時の方が、リバランスなしの時よりもリターンが上がっています。

ゆとり
ゆとり

こんなにリターンが増えるピヨね‼️

けん兄
けん兄

リバランスは重要ワン

一方リスクに着目すると、ビットコイン(BTC)5%ポートフォリオでは、Worst yearは-8.8%です。リバランス無しでは-7.9%だったので、リスクは大きく上がっているわけではありません。

リバランスをすると、リスクを上げずにリターンを上げることが可能と言うことがわかりますね。

ゆとり
ゆとり

でも、リバランスってどうやるピヨ?

リバランスは、ビットコイン(BTC)が急騰している際は新規買付を停止や売却したり、暴落している際は追加投資をすれば良いだけです。

自分で決めた資産配分を守ることを意識していきましょう。

ご存知ですか? 売買手数料がもらえる仮装通貨取引所があるのを

過去のデータを基に検証し、シミュレーションを行なった結果、ポートフォリオは以下の条件がおすすめだと分かりました。

おすすめポートフォリオの作り方
  1. ビットコイン(BTC)の保有割合は3-5%にする
  2. 半年〜1年に1回、リバランスを行う

最初は株式と違う特性をもつ仮想通貨に不安を覚えるかもしれませんが、まずは少額からコツコツ続けていきましょう。

少額でも長期で積み立てれば大きなリターンが望めると思います。


さて、皆さんは、仮想通貨取引をする度に売買手数料がもらえる取引所をご存じですか?

「売買するたびに手数料がもらえるなんて聞いたことない」「信頼できる取引所なの?」と感じる方もいると思いますが、私は実際にbitbankで毎回取引手数料をもらっています

手数料がマイナスになっていますが、これが手数料をもらっている証拠です。

bitbankでは、「メイカー」と呼ばれる、板に新しく価格を作る方法で取引をすると手数料がもらえるのです。

やり方も簡単で、板に出ていない価格と、購入する数量を入力し、「Post Only」を押せばすぐにメイカー取引を行えます。

けん兄
けん兄

「Post Only」を押すと、既に板上に価格があった場合(下の場合6507990)、自動で取引がキャンセルされるワン

「それだとbitbankにメリットがないのではないか」と感じる方もいると思いますが、bitbank側にもメリットがあります

なぜなら板に流動性をもたらすことができるため、「取引が成立しやすい」「利用者が多くて安心」とユーザーに実感してもらいやすいからです。

例えば、板がほとんど動かない取引所があった場合、なかなか取引が成立されなかったり、価格差が大きすぎて戸惑ってしまうこともあります。

そうなると、ユーザーは他の取引所に逃げてしまいますよね。

負の連鎖が続いてしまう訳です。

そうならないように、一部の取引所では、メイカー(板に新しい価格を作ること)取引の場合は手数料をマイナスにするという方法を取り入れています。

ゆとり
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手数料を比較してみるピヨ

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bitbankのメイカーが最もお得ですね。

私は仮装通貨投資を3年ほど行っていますが、投資歴が長くなればなるほど、取引額が大きくなればなるほど少しの手数料も見逃せなくなってきます。

また、せっかく利益を出しても手数料で持って行かれてしまうと勿体無いですよね。

ご自分が使っている仮装通貨取引所の手数料が高いと感じた方は、bitbankを利用してみると良いと思います。

けん兄
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※ 取引量については2020年2月20日 CoinMarketCap調べ、セキュリティについては2018年10月3日 ICORating調べです。

※ 当サイトで使用している 「仮想通貨」とは「暗号資産」のことを指します。また、暗号資産(仮想通貨)には、価格変動などのリスクが存在します。その他リスクについてはこちらをご確認下さい。

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