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仮想通貨はポートフォリオの何%が良いのか? 過去のリスク・リターンから最適な割合を算出

仮想通貨への投資を考える時、”仮想通貨はどのくらい投資すれば良いか”気になりますよね。

そこで、今回は仮想通貨をポートフォリオの何%で運用すると良いか紹介します。

ゆとり
ゆとり

資産配分を間違えると失敗するピヨ

仮想通貨はポートフォリオの3~5%程度がおすすめ

仮想通貨に投資をする額は、ポートフォリオの3〜5%がおすすめです。

なぜなら、仮想通貨は一般的な株式投資と比べてリスクが高いので、配分を大きくしすぎると失敗する可能性があるからです。

たとえば資産100万円の場合は、3万円〜5万円を投資することになります。

仮に仮想通貨が大暴落して価値がゼロになったとしても、3〜5万円程度なら全体資産からみると大きな損失にはなりません。

※投資前の資産全体を100%とすると、ゼロになった場合は95〜97%になります。

これなら株式投資で挽回できるレベルです。

ちなみに、仮想通貨は借金になることはないので、それ以上の損失はありません。


では、仮想通貨が急騰した場合はどうでしょうか?

仮に価値が5倍になった場合、3万円なら15万円、5万円なら25万円になります。

※投資前の資産全体を100%とすると、5倍になった場合は115〜125%になります。

株式投資では考えにくいリターンですが、仮想通貨は過去5年で100倍になっている事実を考えると、達成可能な領域です。

これだけ増えると、懐もかなり嬉しいですね(笑)

ゆとり
ゆとり

もし10万円投資をしていたら5倍で50万円になるピヨね〜♪

夢のある金額ピヨ✨

では話をまとめます。

ポートフォリオ3〜5%がおすすめな理由
  1. 仮に価値がゼロになっても資産全体に与える影響は少ない
  2. 価値が急騰したら資産を大きく増やせる

つまり、失っても辛くはなく、増えたら嬉しい額を仮想通貨に投資するのが良いということですね。

理想と現実のバランスをいかに調整していくかが重要です。


さて、上では仮想通貨の価値がゼロになることを想定して考えましたが、過去の成績では実際にどれほどのリスクがあったか見ていきましょう。

ここでは、仮想通貨の定番”ビットコイン(BTC)”のデータをもとに考えていきます。

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【初心者おすすめ】少額から仮想通貨に投資ができる取引所まとめ!セキュリティや手数料などを徹底比較!

過去データからリスクとリターンを検証する

ビットコインは、過去に最大-70%を記録しました。

仮想通貨は値動きが株式以上に激しいので、マイナス幅も大きいです。

しかし、株式とビットコインを組み合わせると、リスクを軽減してリターンを狙えます。

下の条件で投資をした場合、実際にはどうなっていたのかを検証します。

検証条件
  1. 投資期間:2018年1月~2021年2月
  2. ポートフォリオ:S&P500(VOO)を基本とする。ビットコイン(BTC)はポートフォリオの0%、1%、3%、5%、10%、20%で比較する。
  3. 2018年1月に100万円をS&P500(VOO)とビットコイン(BTC)に一括投資する。

それでは検証結果を見ていきます。

まずはリスクを比較してみましょう。

リターンだけに注目していると、暴落に巻き込まれた時に「こんなはずじゃなかった…」と後悔する可能性があるので、リスクも考慮しておきましょう。


ワーストイヤー(Worst year)をご覧ください。

Worst yearは VOOのみでは-4.5%で済んでいますが、ビットコイン(BTC)を10%以上組み込むと-10%以上に悪化して上がっています。

ビットコイン(BTC)をポートフォリオの20%保有していたら-18%になるので、その1年はかなり辛い日々を過ごすことになっていたでしょう。

評価額でも、大きく資産を失うと初期の投資戦略を疑って途中で戦略を変更する可能性があるため、ビットコイン(BTC)20%はリスクを取り過ぎですね。

けん兄
けん兄

リスクを考慮すると、ビットコイン(BTC)の保有割合は多くても10%、ボクは5%程度が良いと思うワン


次にリターンを比較してみましょう。

VOO 100%のポートフォリオはトータルリターンは+51%ですが、ビットコイン(BTC)を5%加えると、トータルリターンは+10%上がっています。

やはりビットコイン(BTC)を少しでも保有するとリターンは伸びますね。

ただし、1%では満足するリターンを得ることが難しいので、3%以上は組み入れた方が良さそうです。

ゆとり
ゆとり

でも、リスクを負って仮想通貨に投資しているのに、思ったよりリターンが少ないと感じるのはゆとりだけピヨ…?

けん兄
けん兄

それはリバランスをしていないからワン

半年~1年に1回でもリバランスをすると、リターンはさらに増えるワン

ゆとり
ゆとり

どのくらい変化があるか教えてピヨ✨


半年~1年に1回、リバランスしてリターンを上げる

リバランスをすると、どのように変わるのでしょうか。

まず、リバランスとは、時間の経過とともに変化した資産配分を元の状態に戻すことです。

株価が日々変動するように、それぞれのアセットも日々変動します。

例えば、理想なポートフォリオ(資産配分)が国内債券25%、海外債券25%、海外株式25%、国内株式25%で、運用し続けたとしましょう。

すると1年も経てば、かなり配分が変わっています。(下図)

Source: 百五銀行

これを続けるとどうなるのでしょうか。

リスクを抑えた運用をしていたつもりが、気が付けば株式の比率が高くなっていたりと、ハイリスクの運用をすることになりかねないのです。

それを回避するためには、リバランスが必要です。

割合が多くなりすぎた商品を売り、その分のお金で割合が少なくなった商品を買うことで理想のポートフォリオ(資産配分)を維持できます。

また、リバランスで過度に急騰した資産を一部売却しておくことで、その後の急落を回避できることもあります。


今回は先程のポートフォリオを、半年に1回リバランスした場合を考えます。

トータルリターンを見てみると、半年に1回リバランスを行った場合、例えばビットコイン(BTC)5%ポートフォリオは+71%(リバランス無しでは+61%)、年平均リターンも+18.5% (リバランス無しでは+16.2%)に向上しています。

リターンが大きく向上していることがわかりますね。

その他の割合についても、リバランスありの時の方が、リバランスなしの時よりもリターンが上がっています。

ゆとり
ゆとり

こんなにリターンが増えるピヨね‼️

けん兄
けん兄

リバランスは重要ワン

一方リスクに着目すると、ビットコイン(BTC)5%ポートフォリオでは、Worst yearは-8.8%です。リバランス無しでは-7.9%だったので、リスクは大きく上がっているわけではありません。

リバランスをすると、リスクを上げずにリターンを上げることが可能と言うことがわかりますね。

ゆとり
ゆとり

でも、リバランスってどうやるピヨ?

リバランスは、ビットコイン(BTC)が急騰している際は新規買付を停止や売却したり、暴落している際は追加投資をすれば良いだけです。

自分で決めた資産配分を守ることを意識していきましょう。

まとめ

過去のデータを基に検証し、シミュレーションを行なった結果、ポートフォリオは以下の条件がおすすめだと分かりました。

おすすめポートフォリオの作り方
  1. ビットコイン(BTC)の保有割合は3-5%にする
  2. 半年〜1年に1回、リバランスを行う

最初は株式と違う特性をもつ仮想通貨に不安を覚えるかもしれませんが、まずは少額からコツコツ続けていきましょう。

少額でも長期で積み立てれば大きなリターンが望めると思います。

まだ仮想通貨を始めていない方は、これを機に始めてみてはいかがでしょうか?

ゆとり
ゆとり

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けん兄
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※ 取引量については2020年2月20日 CoinMarketCap調べ、セキュリティについては2018年10月3日 ICORating調べです。

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